Facteur De Récupération Du Système De Négociation

Lecture du rapport de test Pour visualiser le rapport du dernier test, cliquez simplement sur le bouton Rapport dans la fenêtre d'analyse automatique. Pour afficher les résultats de TOUT le test précédent, cliquez sur la flèche du bouton Rapport et choisissez l'option Explorateur de rapports. Cela affichera la fenêtre de l'Explorateur de rapports qui affichera la liste de tous les backtests effectués. Si vous double-cliquez sur la ligne - le rapport détaillé sera affiché. Le nouveau rapport est énormément amélioré par rapport à l'ancien. Il comprend des statistiques distinctes pour tous, les côtés long et court ainsi qu'un grand nombre de nouvelles métriques. Vous pouvez obtenir une aide courte sur la figure donnée en faisant glisser votre souris sur le nom de champ donné. Vous verrez la description dans l'info-bulle. Des explications succinctes sont également fournies ci-dessous: Exposition - L'exposition au marché du système de négociation est calculée bar par bar. Somme des expositions en barres divisées par le nombre de barres. L'exposition à la barre unique est la valeur des positions ouvertes divisée par les capitaux propres de portefeuille. Rendement net ajusté au risque - Bénéfice net divisé par Exposition Rendement annuel - Rendement annuel composé (RCA) Rendement ajusté au risque - Rendement annuel divisé par Exposition Moy. Perte de profit . Également connu sous le nom d'Espérance () - (Profit des gagnants Perte de perdants) / (nombre de métiers), représente le gain / Perte de profit . Également connu sous le nom d'Espérance () - (Profit des gagnants Perte de perdants) / (nombre de métiers), représente le pourcentage de gain / perte attendu par transaction Moy. Barres détenues - somme des barres dans les métiers / nombre de métiers Max. Retrait du commerce - Le plus grand creux à la baisse de la vallée dans un seul commerce. Plus la valeur est basse, mieux c'est. Retrait des échanges - Le plus grand déclin en pourcentage de la crête à la vallée dans un seul commerce. Plus la valeur est basse, mieux c'est. Retrait du système - La plus forte baisse du pic à la vallée dans le portefeuille d'actions. Plus la valeur est basse, mieux c'est. Retrait du système - Le plus grand déclin en pourcentage de la crête à la vallée dans le portefeuille d'actions. Plus le facteur de récupération est bas - Le bénéfice net divisé par Max. Retrait système CAR / MaxDD - Rendement annuel composé divisé par Max. Système. Bon si plus grand que 2 RAR / MaxDD - Rendement Ajusté au Risque divisé par Max. Système. Bon si plus grand que 2. Facteur de profit - Profit des gagnants divisé par la perte des perdants Ratio de paiement - Ratio moyenne victoire / perte moyenne Erreur standard - Erreur standard mesure chopiness de la ligne d'équité. Plus la valeur est basse, mieux c'est. Risk-Reward Ratio - Mesure de la relation entre le risque inhérent à une négociation du système par rapport à son gain potentiel. Plus haut est mieux. Calculé en tant que pente de la ligne de capitaux propres (rendement annuel escompté) divisé par son erreur type. Indice d'ulcère - Racine carrée de la somme des tirages au carré divisés par le nombre de barres Indice de performance de l'ulcère - (bénéfice annuel - bénéfice des notes de trésor) / Indice de l'ulcère. Actuellement, le bénéfice des notes de fonds propres est fixé à 5.4. Dans la version future, il y aura un réglage utilisateur pour cela. Sharpe Ratio des métiers - Mesure du risque ajusté du rendement de l'investissement. Au-dessus de 1.0 est bon, plus de 2.0 est très bon. Plus d'informations stanford. edu/ wfsharpe / art / sr / sr. htm. Calcul: le premier rendement moyen en pourcentage et l'écart-type des rendements sont calculés. Ensuite, ces deux chiffres sont annualisés en les multipliant par ratio (NumberOfBarsPerYear) / (AvgNumberOfBarsPerTrade). Ensuite, on soustrait le taux de rendement sans risque (actuellement codé en dur 5) par rapport au rendement moyen annualisé, puis divisé par l'écart-type annualisé des rendements. K-Ratio - Détecte l'incohérence des rendements. Doit être de 1,0 ou plus. Le taux de K plus élevé est le retour plus constant que vous pouvez attendre du système. Pente de régression linéaire de la ligne d'équité multipliée par la racine carrée de la somme des écarts carrés du nombre de barres divisé par l'erreur-type de la ligne d'équité multipliée par la racine carrée du nombre de barres. Plus d'informations: Stocks amp Commodities V14: 3 (115-118): Performances du système de mesure par Lars N. Kestner Codage des couleurs dans le rapport de backtest (nouveau dans 5.60) Rapport de backtest. Certaines des mesures du rapport de test sont codées par couleur. Le bleu signifie quotneutralquot, le vert signifie quotgoodquot, le rouge signifie quotbadquot. Les mesures non colorées sont toujours noires. Ce codage couleur est bien entendu arbitraire et ne doit être utilisé que comme guide. Traitez le rouge comme un drapeau d'avertissement et des conseils pour vérifier la valeur en détail. À l'heure actuelle, les mesures suivantes sont colorisées: Profit net, bénéfice net - mauvais lt 0, bon gt 0 Bénéfice annuel, mauvais lt 0, neutre entre 0 et 10, bon gt 10 RAR mauvais lt 0, bon gt (10 / Exposition) Moy. Bénéfice / Perte tous les métiers (Espérance) - mauvais lt 0, bon gt 0 Profit / Perte moyen tous les métiers (Attente) - mauvais lt 0, bon gt 0 Max. Dégât du système - mauvais: dd pire que -30, neutre: dd entre -30 et -10, bon - -10 à 0 CAR / MaxDD, RAR / MaxDD - mauvais lt 1, neutre entre 1 et 2, bon gt 2 Facteur de récupération - mauvais lt 1, neutre entre 1 et 2, bon gt 2 Ratio de rentabilité - mauvais lt 1, neutre entre 1 et 2, bon gt 2Réseau de rapport de test du système NEW BACKTESTER REPORT Exposition - Exposition au marché du système de négociation calculée bar par bar . Somme des expositions en barres divisées par le nombre de barres. L'exposition à la barre unique est la valeur des positions ouvertes divisée par les capitaux propres de portefeuille. Rendement net ajusté en fonction du risque - Bénéfice net divisé par le rendement annuel de l'exposition - Rendement annuel composé (RCA) - il s'agit du rendement ajusté au risque - Rendement annuel divisé par l'exposition Moy. Profit / Perte - (Profit des gagnants Perte des perdants) / (nombre de transactions) Profit / Perte - (Profit des gagnants Perte des perdants) / (nombre de transactions) Barres détenues - somme des barres dans les métiers / nombre de métiers Max. - Le plus grand pic à la baisse de la vallée connue dans un seul commerce. Retrait des échanges - Le plus grand pic à la baisse de pourcentage de vallée dans un seul commerce Max. Retrait du système - Le plus grand creux à la baisse de la vallée dans le portefeuille d'actions Max. - Le plus grand creux au pourcentage de vallée à la vallée ressentie dans les capitaux de portefeuille. Facteur de récupération - Bénéfice net divisé par Max. Retrait système CAR / MaxDD - Rendement annuel composé divisé par Max. RAR / MaxDD - Rendement corrigé du risque divisé par Max. Système Profit Factor - Profit des gagnants divisé par la perte des perdants Payoff Ratio - Ratio moyenne victoire / perte moyenne Standard Error - Erreur standard mesure chopiness de la ligne d'équité. Plus la valeur est basse, mieux c'est. Risk-Reward Ratio - Mesure de la relation entre le risque inhérent à une négociation du système par rapport à son gain potentiel. Plus haut est mieux. Calculé en tant que pente de la ligne de capitaux propres (rendement annuel escompté) divisé par son erreur type. Indice d'ulcère - Racine carrée de la somme des tirages au carré divisés par le nombre de barres Indice de performance de l'ulcère - (bénéfice annuel - bénéfice des notes de trésor) / Indice de l'ulcère. Actuellement, le bénéfice des notes de fonds propres est fixé à 5.4. Dans la version future, il y aura un réglage utilisateur pour cela. Sharpe Ratio des métiers - Mesure du risque ajusté du rendement de l'investissement. Au-dessus de 1.0 est bon, plus de 2.0 est très bon. Plus d'informations stanford. edu/ wfsharpe / art / sr / sr. htm. Calcul: le premier rendement moyen en pourcentage et l'écart-type des rendements sont calculés. Ensuite, ces deux chiffres sont annualisés en les multipliant par ratio (NumberOfBarsPerYear) / (AvgNumberOfBarsPerTrade). Ensuite, on soustrait le taux de rendement sans risque (actuellement codé en dur 5) par rapport au rendement moyen annualisé, puis divisé par l'écart-type annualisé des rendements. K-Ratio - Détecte l'incohérence des rendements. Doit être de 1,0 ou plus. Le taux de K plus élevé est le retour plus constant que vous pouvez attendre du système. Pente de régression linéaire de la ligne d'équité multipliée par la racine carrée de la somme des écarts carrés du nombre de barres divisé par l'erreur-type de la ligne d'équité multipliée par la racine carrée du nombre de barres. Cette fenêtre (accessible à partir du bouton Rapport dans la fenêtre Analyse automatique) fournit des informations très utiles sur la performance d'un système de négociation dans le cadre du test. Les informations incluses ici peuvent être personnalisées en utilisant la boîte de dialogue des paramètres de test du système. Explication des valeurs: Total du résultat net: Il s'agit du résultat total réalisé par le test. Comprend la valeur fermée de la position ouverte (s'il y en a). Rendement du compte: Il s'agit du total des bénéfices / pertes en pourcentage de l'investissement initial. Total des commissions versées: Le montant des commissions payées pendant les opérations. Gain / perte de position ouverte: valeur fermée de la position ouverte qui existait à la fin de l'essai. Bénéfice d'achat et de détention: Le résultat total réalisé par la stratégie d'achat et de détention (y compris la commission). Rendement d'achat et de retrait: Le rendement total de la stratégie d'achat et de maintien en pourcentage de l'investissement initial. Barres en test: Nombre de barres testées (Le résumé global indique la somme du nombre de barres dans tous les symboles). Jours de test: Nombre de jours entre la date de la première barre et la date de la dernière barre (le résumé global montre la moyenne arithmétique du nombre de jours sur la population de symboles sous test) Système à l'indice d'achat et de maintien: Pire est le système par rapport à buy-and-hold stratégie. Une valeur de 0 signifie que le système donne le même profit que la stratégie buy-and-hold. Une valeur de 200 signifie que le système donne 200 bénéfices de plus que la stratégie buy-and-hold. Une valeur de -50 signifie que le système donne la moitié des gains de la stratégie buy-and-hold. Rendement annuel du système: Rendement annuel composé calculé du système (voir la note) Rendement annuel de la BPA: Rendement annuel composé calculé de la stratégie d'achat et de maintien (voir la note) À l'investissement initial). BampH drawdown: La plus forte variation de capitaux propres de la stratégie buy and hold (relative à l'investissement initial). Max. Retrait du système: la plus grande distance entre la valeur de pointe de l'équité et la valeur minimale suivante du système. Retrait du système: la plus grande distance en pourcentage entre la valeur de crête des capitaux propres et la valeur minimale suivante du système. BampH Drawdown: La plus grande distance entre la valeur de pointe de l'action et la valeur minimale suivante de la stratégie buy and hold Max. Déduction de la BPA: La plus grande distance en pourcentage entre la valeur de la valeur nette d'inventaire et la valeur minimale suivante de la stratégie d'achat et de détention. Max. Trade drawdown: La plus grande distance ponctuelle entre la valeur de pointe des actions et la valeur minimale suivante pour un seul commerce Max. Le nombre de transactions gagnantes: Le nombre de transactions gagnantes par rapport au nombre total de transactions montrées comme suit: Un pourcentage Bénéfice des gagnants / Perte des perdants: Montant total de l'argent gagné dans les gagnants / perdu dans les perdants. Nombre de bars dans les gagnants / perdants: Nombre de bars dépensés au cours du gain ou de la perte de métiers Plus grand gagnant / perdant du commerce: Le montant du plus grand gagnant / perdant des bars du plus grand gagnant / perdant: Moyenne des gains / défaites: la moyenne des gains ou des pertes (la somme des gagnants / perdants divisée par un nombre de gains / défaites) Moyenne des prix des gagnants / perdants: La moyenne du nombre de prix dans les métiers gagnants / perdants Nombre de barres en gagnants / perdants divisé par un nombre de métiers gagnants / perdants) Max consec. Gagnants / perdants: le plus grand nombre de métiers gagnants / perdants consécutifs. Barres hors du marché. Le nombre de barres pour lesquelles le système était complètement hors du marché (n'était ni long ni court). Si vous ouvrez et fermez la position pendant une journée, même si vous n'avez aucune position ouverte sur le marché ouvert et aucune position sur la fin de ce jour n'est pas considéré comme hors du marché. Intérêts gagnés: Intérêt total gagné entre les opérations. Notez que AmiBroker simule les dépôts O / N (overnight). Cela signifie que si vous avez fermé la position le lundi et ouvert la suivante le mardi, vous gagnez des intérêts pour un seul dépôt O / N. Exposition: Montre combien vous êtes exposé au marché. Il s'agit d'un ratio de barres sur le marché divisé par le nombre total de barres à l'essai. (Le nombre de barres du marché est donné par le nombre total de barres moins les barres hors du marché) Risque ajusté ann. Return: Montre le rendement annuel du système (voir note) ajusté (divisé) par exposition au marché. Si votre système a gagné 10 sur un an avec l'exposition de 50 le rendement ajusté serait 20 (10 / 0.5) Ratio avg win / avg loss: La valeur absolue du ratio de la moyenne des gains commerciaux à la moyenne des échanges perdus Facteur de profit: Valeur du ratio du profit des gagnants à la perte des perdants Moy. Commerce (victoire perte amp). Le profit commercial moyen calculé en somme des gagnants et des perdants divisé par le nombre de métiers. Note: Méthode de calcul utilisée pour les rendements annuels en pourcentage: La plupart des logiciels (y compris deux paquets dits professionnels) utilisent une méthode d'annualisation très simple, basée sur la formule suivante: simpleannualisépourcentagereturn pourcentage (365 / joursintest) malheureusement cette méthode est erronée et Très trompeur puisqu'il vous dirait que le rendement annuel est de 22 lorsque votre système a gagné 44 pendant deux ans. Cette valeur est trop optimiste. En fait, le rendement annuel dans ce cas n'est que de 20: si votre investissement initial était 10000 vous gagnez 20 pendant la première année afin que vous obteniez 12000 et 20 la deuxième année qui vous donne 14400 (12000 120). Donc, après deux ans, vous avez gagné 44, mais chaque année, il est seulement 20. AmiBroker est l'un des rares programmes qui calcule les rendements annuels correctement et vous donnera la valeur correcte de 20 comme indiqué dans l'exemple ci-dessus. La formule que AmiBroker utilise pour le calcul du rendement annuel est la suivante: correctementannualiséperrévolution 100 ((valeur finale / valeur initiale) (365 / joursintest) - 1) où xy signifie augmenter x à la puissance de y. Différences connues entre les statistiques produites par l'ancien et le nouveau (portfolio) backtester